S&P Japan - New Trends in XVA: Data and Analytics

Please join us for an interactive roundtable on recent insights from CDS and wider OTC derivatives markets, and latest developments in Counterparty Credit Risk (CCR) and Valuation Adjustments (XVA). 

Gain insights on the new CVA Risk Capital of BA-CVA and SA-CVA and new trends in MVA (Margin Valuation Adjustment). 
 

CDSおよびより広範なOTCデリバティブ市場の最近の洞察や、カウンターパーティ信用リスク（CCR）および評価調整（XVA）の最新動向に関する対話型円卓会議にぜひご参加ください。 

BA-CVAとSA-CVAの新しいCVAリスク資本、そしてMVA（証拠金評価調整）の新しいトレンドについて洞察を得ましょう。 
 

Join the roundtable to 円卓会議では:

• Learn from the recent events: Understand the recent market volatility and their impact on XVA
• Optimise the regulatory capital: Hear about the best practice around BA-CVA and SA-CVA in terms of analytics and technology 
• Share local perspectives: Discuss the experiences of Japanese sell-side institutions in dealing with increasing CCR and XVA requirements 
• 最近の出来事から学ぶ:  最近の市場ボラティリティと、そのXVAへの影響を理解することができます
• 規制資本を最適化する: 分析とテクノロジーの観点から、BA-CVAとSA-CVAに関するベストプラクティスについてお聞きください
• ローカルの視点を共有する: 増加するCCRおよびXVAの要件に対処するための日本のセルサイド機関の経験について議論します